Es Su Estrategia Pyramiding Limitar Sus Devoluciones

¿Su estrategia Pyramiding limita sus rendimientos? Pyramiding dentro y fuera de oficios es un método muy popular utilizado por muchos comerciantes tratando de maximizar los beneficios, mientras que la limitación de las pérdidas. Sin embargo, como con cualquier metodología generalmente aceptada, hay realmente más a pyramiding que encuentra el ojo. Hay muchos casos en los que pyramiding dentro o fuera de las posiciones en realidad puede reducir la rentabilidad general o aumentar la reducción máxima de una estrategia. Saber cómo aislar y probar cada aspecto de su enfoque piramidal puede arrojar una gran cantidad de luz sobre si realmente está ayudando a su estrategia. A veces los beneficios sólo existen en nuestras cabezas. Pyramiding dentro y fuera de las posiciones se cree generalmente que es una buena idea, pero Mike muestra que en algunos casos puede ser ineficaz. Mike Bryant publicó una pieza muy perspicaz en System Trader Success que echó un vistazo a los diferentes aspectos de la prueba de una estrategia de salida que se descompone en dos pasos. La parte impactante del artículo es que Mike descubrió que el sistema realmente se desempeñó mejor cuando un aspecto de la estrategia de salida fue eliminado por completo. La Estrategia Básica La estrategia que utiliza Mike para su artículo está diseñado para el comercio de barras de 15 minutos en el lado corto de los futuros mini Russell 2000. Su estrategia establece una posición corta completa cuando recibe una señal y luego sale de la mitad de la posición basada en un conjunto de circunstancias y la otra mitad de la posición bajo otro conjunto de circunstancias. Cuando la estrategia de Mikes toma una nueva posición corta, inmediatamente establece una parada inicial y un objetivo de beneficio. Si se alcanza el objetivo de beneficio, la estrategia obtiene un beneficio en la mitad de la posición. La otra mitad de la posición ajusta su parada inicial al punto de punto de equilibrio y utiliza una parada de arrastre para asegurar cualquier beneficio adicional. Esta estrategia representa el concepto básico de tomar una parte de los beneficios de la mesa y dejar que el resto de ellos para ejecutar. Esto se acepta generalmente como una buena idea, pero Mike descubrió que realmente estaba dañando el rendimiento general de los sistemas. Prueba de salidas múltiples Para probar el impacto que cada una de las salidas tenía sobre la estrategia general, Mike las programó como dos estrategias separadas y las probó como un sistema combinado. Cada una de las estrategias fue programada para tomar la mitad de una posición en cada entrada y luego seguir sus criterios de salida específicos. Utilizando un programa que le permitiera optimizar la cantidad de la posición total que debería asignarse a cada estrategia de salida, Mike descubrió que el mejor sistema global asignaría el 100% de su capital al sistema que basaba sus salidas en la parada final. Por lo tanto, tomar la mitad de la posición fuera de la tabla en un cierto nivel de beneficio era contraproducente en el largo plazo. Mike especificó en su programa de optimización que necesitaba mantener la reducción máxima en un 30%. Usando eso como máximo, el sistema combinado devolvió una ganancia neta de $ 82,000 en sus datos de backtesting. El mantenimiento de la misma reducción máxima y la asignación de la totalidad del capital de salida a la versión de arrastre final produjo un beneficio neto de 129.000 dólares. Por supuesto, esto no significa que pyramiding es siempre una mala idea. Esta es sólo una estrategia que se centra en un mercado específico y el marco de tiempo. El concepto importante es que debemos encontrar una manera de probar todas nuestras suposiciones.